PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.16%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий SVBAX и MAANX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.20

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.81

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.98

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

4.58

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.16

+0.52

Корреляция

Корреляция между SVBAX и MAANX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и MAANX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и MAANX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-29.21%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-10.72%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-22.63%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.86%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.72%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.81%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и MAANX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.39%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

8.48%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.67%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

16.35%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

385.82%

-375.06%