PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с JGEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с JGEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JGEFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JGEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и JGEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		-0.08%18.17%10.48%19.65%-14.81%20.99%7.91%30.24%-10.17%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JGEFX с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции JGEFX немного впереди с 9.45%.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

JGEFX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.63%
1 год
15.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Funds Global Equity Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE
Часто сравнивают с JGEFX:
JGEFX с DGEIXJGEFX с GMGEXJGEFX с FMIEXJGEFX с GLIFXJGEFX с PDTJGEFX с TAGRXJGEFX с CSUAX

Сравнение комиссий SVBAX и JGEFX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JGEFX в 0.98%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. JGEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JGEFX
Ранг доходности на риск JGEFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JGEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXJGEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.01

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.44

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.34

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

5.31

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. JGEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JGEFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JGEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXJGEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JGEFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JGEFX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности JGEFX в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		8.46%8.45%13.64%2.91%7.20%21.44%2.21%2.33%7.64%7.03%1.83%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JGEFX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки JGEFX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JGEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXJGEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-32.96%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.73%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-24.85%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-32.96%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-7.96%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.96%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.96%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JGEFX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXJGEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.69%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

9.21%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.40%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

15.83%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

15.77%

-5.01%