Сравнение SVAIX с SHXPX
SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SVAIX charges 0.81%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVAIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 8.06%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVAIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -1.73% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between SVAIX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SVAIX
SHXPX
Сравнение SVAIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 8.85 | -8.33 |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и SHXPX
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -0.13% | -50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -0.13% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -0.03% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 2.95% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 2.95% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 2.95% | +12.49% |
Сравнение комиссий SVAIX и SHXPX
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и SHXPX
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.09% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
SVAIX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SVAIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор