PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 8.47% против 15.59% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий SVAIX и QIACX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.15

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.67

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.38

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

6.70

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между SVAIX и QIACX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и QIACX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и QIACX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-60.11%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.99%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-23.05%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-36.47%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-5.88%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.36%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.46%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.39%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.95%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

16.22%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.39%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

18.72%

-3.30%