PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAAX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAAX с VDADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Dividend funds. SVAAX is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 10 years, SVAAX returned 7.77%/yr vs 13.20%/yr for VDADX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVAAX charges 1.06%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности SVAAX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAAX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции SVAAX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.20% соответственно.

SVAAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.07%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
7.77%

VDADX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.16%
1 год
19.59%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAAX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		8.08%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.45%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between SVAAX and VDADX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SVAAX and VDADX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с FGSKXSVAAX с AMINXSVAAX с CAIFXSVAAX с QKACXSVAAX с MDDVXSVAAX с PSISVAAX с QALGX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

SVAAX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAAX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAAXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.95

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.84

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.47

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

9.98

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAAX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAAX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAAXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.95

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.76

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SVAAX и VDADX

Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVAAXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-31.70%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-7.93%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.95%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-20.42%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-31.70%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-0.23%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-3.41%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.96%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAAX и VDADX

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVAAXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.17%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.59%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

10.07%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

14.27%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.19%

-0.80%

Сравнение комиссий SVAAX и VDADX

SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAAX и VDADX

Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.91%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SVAAX and VDADX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAAX has higher volatility (3.63%) compared to VDADX (2.17%). In terms of maximum drawdown, SVAAX dropped -51.16% vs VDADX's -31.70%.

SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAAX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор