Сравнение SUWIX с AAAZX

С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции SUWIX превзошли акции AAAZX по среднегодовой доходности: 13.51% против 7.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SUWIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SUWIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа AAAZX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWIX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SUWIX и AAAZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности AAAZX в 3.78%

Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и AAAZX.

DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SUWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.