Сравнение SUVZX с UPDDX
SUVZX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SUVZX charges 0.80%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности SUVZX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SUVZX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 17.05%
- С начала года
- 20.65%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 12.80%
UPDDX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUVZX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SUVZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund | 5.75% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.82% |
Correlation
The correlation between SUVZX and UPDDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUVZX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
SUVZX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SUVZX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund (SUVZX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUVZX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUVZX и UPDDX
Максимальная просадка SUVZX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUVZX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUVZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.47% | -10.77% | -49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.13% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -6.83% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUVZX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUVZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 28.99% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 28.99% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 28.99% | -8.04% |
Сравнение комиссий SUVZX и UPDDX
SUVZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUVZX и UPDDX
Дивидендная доходность SUVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUVZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund | 13.80% | 16.65% | 31.72% | 3.81% | 10.19% | 9.27% | 2.09% | 10.08% | 14.33% | 9.58% | 4.35% | 18.27% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUVZX and UPDDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SUVZX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор