PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUUS.L с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUUS.L с SPXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) are both exchange-traded funds - SUUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUUS.L returned 12.42%/yr vs 10.66%/yr for SPXT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUUS.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXT.

Доходность

Сравнение доходности SUUS.L и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUUS.L торгуется в GBp, в то время как SPXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUUS.L показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 4.65%.

SUUS.L

1 день
0.16%
1 месяц
4.97%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.40%
1 год
25.89%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

SPXT

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.96%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUUS.L и SPXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.16%3.44%15.85%17.58%-8.97%32.89%21.52%27.36%2.89%12.51%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		4.78%6.90%22.03%10.42%-4.04%27.56%7.19%22.05%-1.55%6.87%

Correlation

The correlation between SUUS.L and SPXT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.55

The correlation between SUUS.L and SPXT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUUS.L и SPXT

Секторы
SUUS.L
SPXT

Технологии

41.6%
1.0%

Финансовые услуги

11.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
15.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
17.0%

Здравоохранение

8.6%
13.5%

Промышленность

8.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.3%

Сырьевые материалы

2.5%
2.8%

Недвижимость

2.1%
2.9%

Коммунальные услуги

1.5%
4.1%

Энергетика

-

5.1%

Технологии

SUUS.L
41.6%
SPXT
1.0%

Финансовые услуги

SUUS.L
11.8%
SPXT
18.0%

Потребительский циклический сектор

SUUS.L
9.3%
SPXT
15.9%

Коммуникационные услуги

SUUS.L
9.1%
SPXT
17.0%

Здравоохранение

SUUS.L
8.6%
SPXT
13.5%

Промышленность

SUUS.L
8.1%
SPXT
12.2%

Потребительский защитный сектор

SUUS.L
5.4%
SPXT
7.3%

Сырьевые материалы

SUUS.L
2.5%
SPXT
2.8%

Недвижимость

SUUS.L
2.1%
SPXT
2.9%

Коммунальные услуги

SUUS.L
1.5%
SPXT
4.1%

Энергетика

SUUS.L

-

SPXT
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с XZSP.DESUUS.L с IESG.LSUUS.L с VOO
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV

Доходность на риск

SUUS.L vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUUS.L c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUUS.LSPXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.84

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.46

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.95

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

11.64

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUUS.L vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUUS.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUUS.L и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUUS.LSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.84

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.78

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SUUS.L и SPXT

Максимальная просадка SUUS.L за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки SPXT в -26.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUUS.L и SPXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUUS.LSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-26.60%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.46%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-19.24%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-19.24%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.51%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.63%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SUUS.L и SPXT

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SUUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUUS.LSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.94%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

7.41%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

10.40%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

13.93%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.76%

-1.07%

Сравнение комиссий SUUS.L и SPXT

SUUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUUS.L и SPXT

SUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.38%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUUS.L and SPXT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SUUS.L.

SUUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXT is S&P 500. SUUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for SUUS.L and 0.09% for SPXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUUS.L и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор