PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUUS.L с XZSP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUUS.L с XZSP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE).

SUUS.L и XZSP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. XZSP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUUS.L и XZSP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUUS.L и XZSP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		-1.38%3.44%15.85%17.58%-2.15%
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		-2.63%10.83%25.52%21.42%-1.60%
Разные валюты инструментов

SUUS.L торгуется в GBp, в то время как XZSP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZSP.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUUS.L показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у XZSP.DE с доходностью -2.63%.

SUUS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.11%
1 год
11.41%
3 года*
10.13%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

XZSP.DE

1 день
1.89%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
2.27%
1 год
16.99%
3 года*
16.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с VOOSUUS.L с IESG.LSUUS.L с VUSA.L
Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с V3YA.DEXZSP.DE с S5SD.L

Сравнение комиссий SUUS.L и XZSP.DE

SUUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZSP.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SUUS.L vs. XZSP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUUS.L c XZSP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUUS.LXZSP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.05

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.25

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

8.68

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUUS.L vs. XZSP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUUS.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа XZSP.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUUS.L и XZSP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUUS.LXZSP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.11

-0.25

Корреляция

Корреляция между SUUS.L и XZSP.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUUS.L и XZSP.DE

Ни SUUS.L, ни XZSP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUUS.L и XZSP.DE

Максимальная просадка SUUS.L за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки XZSP.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUUS.L и XZSP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SUUS.LXZSP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-23.40%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-13.71%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-4.97%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.21%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.22%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SUUS.L и XZSP.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SUUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUUS.LXZSP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.91%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.28%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.16%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

13.98%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

13.98%

+1.76%