PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSW.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSW.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - SUSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.52%/yr vs 13.52%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSW.L показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 21.13%.

SUSW.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.35%
1 год
18.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.34%
1 месяц
9.43%
С начала года
21.13%
6 месяцев
21.33%
1 год
35.00%
3 года*
15.70%
5 лет*
13.52%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		11.31%1.89%18.34%20.78%-16.40%35.65%10.76%32.32%-3.09%2.02%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		21.15%5.76%13.05%19.73%-5.98%31.75%-0.60%25.49%-4.99%1.45%

Correlation

The correlation between SUSW.L and ISWD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between SUSW.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSW.L и ISWD.L

Секторы
SUSW.L
ISWD.L

Технологии

30.6%
42.8%

Финансовые услуги

17.1%
0.0%

Промышленность

11.8%
12.9%

Здравоохранение

9.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
9.6%

Недвижимость

2.3%
0.2%

Коммунальные услуги

1.8%
1.1%

Энергетика

-

11.6%

Технологии

SUSW.L
30.6%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

SUSW.L
17.1%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

SUSW.L
11.8%
ISWD.L
12.9%

Здравоохранение

SUSW.L
9.3%
ISWD.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

SUSW.L
9.2%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

SUSW.L
7.7%
ISWD.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

SUSW.L
6.2%
ISWD.L
3.7%

Сырьевые материалы

SUSW.L
4.0%
ISWD.L
9.6%

Недвижимость

SUSW.L
2.3%
ISWD.L
0.2%

Коммунальные услуги

SUSW.L
1.8%
ISWD.L
1.1%

Энергетика

SUSW.L

-

ISWD.L
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SUSW.L:
SUSW.L с SPYSUSW.L с VTSUSW.L с ICLNSUSW.L с NASD.LSUSW.L с AIAI.LSUSW.L с XESC.LSUSW.L с XSPX.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

SUSW.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSW.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.90

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.96

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

6.81

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

22.63

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSW.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSW.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.90

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и ISWD.L

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSW.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-37.67%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-5.12%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-22.02%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-22.02%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.45%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.54%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и ISWD.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеют волатильность 3.49% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSW.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.49%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.82%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.03%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.14%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.98%

+1.25%

Сравнение комиссий SUSW.L и ISWD.L

SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и ISWD.L

SUSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSW.L and ISWD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSW.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSW.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор