Сравнение SUSW.L с XSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L).
SUSW.L и XSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. XSPX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSW.L или XSPX.L.
Основные характеристики
| SUSW.L | XSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.65% | 24.75% |
| Дох-ть за 1 год | 26.76% | 31.63% |
| Дох-ть за 3 года | 6.77% | 11.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.66% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 11.86 | 19.52 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 11.14% | 11.13% |
| Макс. просадка | -32.09% | -25.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SUSW.L и XSPX.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SUSW.L и XSPX.L
С начала года, SUSW.L показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у XSPX.L с доходностью 24.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSW.L и XSPX.L
SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSPX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUSW.L c XSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSW.L и XSPX.L
Ни SUSW.L, ни XSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SUSW.L и XSPX.L
Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки XSPX.L в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и XSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUSW.L и XSPX.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) имеют волатильность 3.27% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.