PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSW.L с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSW.L с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - SUSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.52%/yr vs 3.06%/yr for ICLN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSW.L показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 42.20%.

SUSW.L

1 день
0.22%
1 месяц
5.87%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.72%
1 год
18.68%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

ICLN

1 день
-0.10%
1 месяц
9.22%
С начала года
42.20%
6 месяцев
37.55%
1 год
80.58%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.06%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		11.31%1.89%18.34%20.78%-16.40%35.65%10.76%32.32%-3.09%2.02%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		42.20%29.60%-20.81%-22.79%0.43%-18.51%121.89%47.62%-4.76%0.58%

Correlation

The correlation between SUSW.L and ICLN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.38

Сравнение распределения секторов SUSW.L и ICLN

Секторы
SUSW.L
ICLN

Технологии

30.6%
11.1%

Финансовые услуги

17.1%

-

Промышленность

11.8%
27.8%

Здравоохранение

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%
1.1%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.8%
32.8%

Энергетика

-

26.4%

Технологии

SUSW.L
30.6%
ICLN
11.1%

Финансовые услуги

SUSW.L
17.1%
ICLN

-

Промышленность

SUSW.L
11.8%
ICLN
27.8%

Здравоохранение

SUSW.L
9.3%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

SUSW.L
9.2%
ICLN
0.1%

Коммуникационные услуги

SUSW.L
7.7%
ICLN

-

Потребительский защитный сектор

SUSW.L
6.2%
ICLN

-

Сырьевые материалы

SUSW.L
4.0%
ICLN
1.1%

Недвижимость

SUSW.L
2.3%
ICLN

-

Коммунальные услуги

SUSW.L
1.8%
ICLN
32.8%

Энергетика

SUSW.L

-

ICLN
26.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SUSW.L:
SUSW.L с SPYSUSW.L с VTSUSW.L с NASD.LSUSW.L с AIAI.LSUSW.L с XESC.LSUSW.L с XSPX.LSUSW.L с XSX6.L
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

SUSW.L vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSW.LICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.19

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.93

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

6.34

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

19.50

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSW.L vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSW.LICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.19

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.03

+0.79

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и ICLN

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки ICLN в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSW.LICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-84.40%

+52.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-12.78%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-43.19%

+22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-57.06%

+35.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.73%

+21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-58.03%

+53.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.15%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и ICLN

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSW.LICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

8.88%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

19.44%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

25.41%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

25.70%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

26.44%

-10.21%

Сравнение комиссий SUSW.L и ICLN

SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и ICLN

SUSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSW.L and ICLN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSW.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSW.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

SUSW.L is categorized as Global Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.39% for ICLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор