PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSW.L с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSW.LVT
Дох-ть с нач. г.17.65%19.50%
Дох-ть за 1 год26.76%32.36%
Дох-ть за 3 года6.77%5.93%
Дох-ть за 5 лет12.66%11.44%
Коэф-т Шарпа2.162.67
Коэф-т Сортино2.873.64
Коэф-т Омега1.441.48
Коэф-т Кальмара2.833.01
Коэф-т Мартина11.8617.59
Индекс Язвы2.04%1.79%
Дневная вол-ть11.14%11.82%
Макс. просадка-32.09%-50.27%
Текущая просадка0.00%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SUSW.L и VT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и VT

С начала года, SUSW.L показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.23%
10.74%
SUSW.L
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSW.L и VT

SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
График комиссии SUSW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSW.L c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSW.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSW.L, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSW.L, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSW.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSW.L, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSW.L, с текущим значением в 10.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.70
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 15.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.15

Сравнение коэффициента Шарпа SUSW.L и VT

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.36
SUSW.L
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и VT

SUSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.83%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и VT

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.28%
SUSW.L
VT

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и VT

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.27% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
3.29%
SUSW.L
VT