PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSM.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSM.L с EXCS.L

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUSM.L returned 15.03%/yr vs 25.86%/yr for EXCS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSM.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSM.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 31.19%.

SUSM.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.70%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.35%
1 год
32.03%
3 года*
15.03%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-5.15%
1 месяц
-1.90%
С начала года
31.19%
6 месяцев
35.05%
1 год
61.19%
3 года*
25.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSM.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)		10.99%32.23%4.76%1.17%-18.34%-4.02%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		31.19%35.75%3.67%16.90%-18.20%-24.55%

Correlation

The correlation between SUSM.L and EXCS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.79

The correlation between SUSM.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUSM.L:
SUSM.L с CNDX.LSUSM.L с CSP1.LSUSM.L с DEM.LSUSM.L с DEMS.LSUSM.L с E127.LSUSM.L с EIMI.LSUSM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

SUSM.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSM.L
Ранг доходности на риск SUSM.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSM.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSM.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.82

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.56

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.34

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

16.37

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSM.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSM.L на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSM.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSM.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.82

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SUSM.L и EXCS.L

Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSM.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.77%

-44.14%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-14.02%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-19.69%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-7.77%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-24.43%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSM.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 7.13%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSM.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

10.51%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

19.09%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

21.58%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

25.83%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

25.83%

-5.60%

Сравнение комиссий SUSM.L и EXCS.L

SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSM.L и EXCS.L

Ни SUSM.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSM.L and EXCS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for SUSM.L.

SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор