Сравнение SUSM.L с EMDV.L
SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and EMDV.L (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while EMDV.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 4.72%/yr for EMDV.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for EMDV.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSM.L и EMDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSM.L торгуется в USD, в то время как EMDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у EMDV.L с доходностью 3.23%.
SUSM.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
EMDV.L
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам SUSM.L и EMDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 10.99% | 32.23% | 4.76% | 1.17% | -18.34% | -1.05% | 19.02% | 14.88% | -10.27% | 34.67% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.23% | 19.28% | 14.38% | 4.54% | -8.97% | -0.72% | -2.21% | 11.69% | -6.30% | 27.81% |
Correlation
The correlation between SUSM.L and EMDV.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between SUSM.L and EMDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSM.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск
SUSM.L
EMDV.L
Сравнение SUSM.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSM.L | EMDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.12 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 3.09 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.06 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SUSM.L и EMDV.L
Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и EMDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -65.26% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -9.93% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.87% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -30.43% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -18.46% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -40.76% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSM.L и EMDV.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.39% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 9.99% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 12.89% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.81% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 18.40% | +1.83% |
Сравнение комиссий SUSM.L и EMDV.L
SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMDV.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSM.L и EMDV.L
SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.87% | 3.90% | 4.07% | 4.99% | 4.45% | 3.28% | 3.19% | 3.83% | 3.49% | 2.89% | 4.15% | 5.95% |
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSM.L and EMDV.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for EMDV.L.
SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while EMDV.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.55% for EMDV.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и EMDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор