PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSM.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSM.L с EIMI.L

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 6.69%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSM.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 19.02%.

SUSM.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.70%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.35%
1 год
32.03%
3 года*
15.03%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
-4.21%
1 месяц
-3.05%
С начала года
19.02%
6 месяцев
20.86%
1 год
42.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
6.69%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSM.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)		10.99%32.23%4.76%1.17%-18.34%-1.05%19.02%14.88%-10.27%34.67%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		19.02%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.18%36.94%

Correlation

The correlation between SUSM.L and EIMI.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.93

The correlation between SUSM.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSM.L:
SUSM.L с CSP1.LSUSM.L с DEM.LSUSM.L с EMDV.LSUSM.L с EMHD.LSUSM.L с EMV.LSUSM.L с EMVL.LSUSM.L с CNDX.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

SUSM.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSM.L
Ранг доходности на риск SUSM.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSM.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSM.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.11

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.84

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.29

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

11.77

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSM.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSM.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSM.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSM.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SUSM.L и EIMI.L

Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSM.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.77%

-38.73%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-12.66%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-17.44%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-35.45%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.74%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-14.01%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.54%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSM.L и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 7.13%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSM.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.95%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

17.30%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

19.69%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

18.40%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

19.19%

+1.04%

Сравнение комиссий SUSM.L и EIMI.L

SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSM.L и EIMI.L

Ни SUSM.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SUSM.L and EIMI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for SUSM.L.

SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор