Сравнение SUSM.L с E127.L
SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while E127.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 6.53%/yr for E127.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSM.L и E127.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSM.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 20.29%.
SUSM.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
E127.L
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 44.86%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSM.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 10.99% | 32.23% | 4.76% | 1.17% | -18.34% | -1.05% | 53.44% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 20.29% | 34.89% | 7.57% | 8.20% | -19.65% | -2.76% | 40.59% |
Correlation
The correlation between SUSM.L and E127.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.90 |
The correlation between SUSM.L and E127.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSM.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
SUSM.L
E127.L
Сравнение SUSM.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSM.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.47 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 12.74 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSM.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.31 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SUSM.L и E127.L
Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, примерно равная максимальной просадке E127.L в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и E127.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSM.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -39.93% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.84% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -16.66% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -36.89% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.96% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -15.74% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.50% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSM.L и E127.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 7.13%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSM.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.94% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 16.77% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 19.32% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.74% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 18.74% | +1.49% |
Сравнение комиссий SUSM.L и E127.L
SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSM.L и E127.L
SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.78% | 2.16% | 3.35% | 3.76% | 2.34% | 1.64% | 1.70% |
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SUSM.L and E127.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for SUSM.L.
SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.14% for E127.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и E127.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор