PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSL с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSL и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSL и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
-5.17%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%23.88%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий SUSL и SGOV

SUSL берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUSL vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSLSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

20.61

-19.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

283.87

-282.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

201.33

-200.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

411.31

-409.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

4,618.08

-4,610.84

SUSL vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSLSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

20.61

-19.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

14.12

-13.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

12.34

-11.59

Корреляция

Корреляция между SUSL и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и SGOV

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и SGOV

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSLSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-0.03%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-0.01%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-0.03%

-26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

0.00%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

0.00%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.00%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и SGOV

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSLSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

0.06%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

0.13%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

0.20%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

0.24%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

0.24%

+19.69%