Сравнение SUSL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SUSL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | -5.17% | 18.97% | 23.51% | 29.08% | -20.22% | 31.53% | 23.88% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SUSL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSL и SGOV
SUSL берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SUSL
SGOV
Сравнение SUSL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 20.61 | -19.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 283.87 | -282.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 201.33 | -200.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 411.31 | -409.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 4,618.08 | -4,610.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 20.61 | -19.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 14.12 | -13.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 12.34 | -11.59 |
Корреляция
Корреляция между SUSL и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSL и SGOV
Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.07% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSL и SGOV
Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -0.03% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -0.01% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -0.03% | -26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | 0.00% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | 0.00% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.00% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSL и SGOV
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 0.06% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 0.13% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 0.20% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 0.24% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 0.24% | +19.69% |