PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с EFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUSL returned 21.40%/yr vs 10.23%/yr for EFRA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.58%.

SUSL

1 день
1.69%
1 месяц
2.00%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.66%
3 года*
21.40%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.72%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.97%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.40%18.97%23.51%29.08%3.48%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.58%13.76%8.09%14.49%8.75%

Correlation

The correlation between SUSL and EFRA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between SUSL and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и EFRA

Секторы
SUSL
EFRA

Технологии

35.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

13.5%

-

Финансовые услуги

10.5%

-

Здравоохранение

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.4%

Промышленность

8.1%
64.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
24.2%

Технологии

SUSL
35.2%
EFRA
2.8%

Коммуникационные услуги

SUSL
13.5%
EFRA

-

Финансовые услуги

SUSL
10.5%
EFRA

-

Здравоохранение

SUSL
10.0%
EFRA

-

Потребительский циклический сектор

SUSL
9.1%
EFRA
6.4%

Промышленность

SUSL
8.1%
EFRA
64.1%

Потребительский защитный сектор

SUSL
5.4%
EFRA

-

Энергетика

SUSL
2.1%
EFRA

-

Недвижимость

SUSL
2.1%
EFRA

-

Сырьевые материалы

SUSL
2.0%
EFRA
2.5%

Коммунальные услуги

SUSL
1.7%
EFRA
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

SUSL vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSLEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.76

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.17

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.98

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

2.69

+8.07

SUSL vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSL и EFRA

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-16.25%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.20%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-16.25%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-6.44%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.66%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.08%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и EFRA

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 4.91%, в то время как у iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.44%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

11.60%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.48%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

15.58%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

15.58%

+4.23%

Сравнение комиссий SUSL и EFRA

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и EFRA

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EFRA в 5.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.13%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.13%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SUSL and EFRA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFRA has higher volatility (5.44%) compared to SUSL (4.91%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, SUSL leads with 21.40% vs 10.23% for EFRA. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUSL has performed better with a 21.40% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.13% for SUSL.

SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while EFRA is Industrials Equities. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.47% for EFRA.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор