PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSL с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

SUSL и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSL и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		-6.08%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

SUSL

1 день
3.05%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-2.41%
1 год
19.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGESUSL с ESGVSUSL с ESGUSUSL с IETCSUSL с SCHDSUSL с NUSC
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий SUSL и ACWI

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Доходность на риск

SUSL vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.77

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.79

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

8.26

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Корреляция

Корреляция между SUSL и ACWI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и ACWI

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.08%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и ACWI

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSLACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-56.00%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.76%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-26.42%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-6.92%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.69%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.54%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и ACWI

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 5.60%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSLACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.38%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.05%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.48%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

15.97%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

17.08%

+2.85%