PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSD.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSD.L с SWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUSD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSD.L returned 4.04%/yr vs 13.18%/yr for SWRD.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUSD.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSD.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SWRD.L с доходностью 10.32%.

SUSD.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.80%
1 год
5.70%
3 года*
2.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.36%

SWRD.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.84%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.04%
1 год
27.16%
3 года*
17.88%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSD.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.34%-1.69%7.18%-0.46%9.68%1.10%-0.39%3.28%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.29%12.46%21.34%18.20%-8.04%23.27%12.48%13.94%

Correlation

The correlation between SUSD.L and SWRD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов SUSD.L и SWRD.L

Секторы
SUSD.L
SWRD.L

Финансовые услуги

30.0%
15.7%

Здравоохранение

6.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.3%

Технологии

4.8%
28.3%

Промышленность

3.9%
11.4%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.2%

Энергетика

2.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.2%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

0.9%
3.3%

Финансовые услуги

SUSD.L
30.0%
SWRD.L
15.7%

Здравоохранение

SUSD.L
6.0%
SWRD.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

SUSD.L
4.9%
SWRD.L
9.3%

Технологии

SUSD.L
4.8%
SWRD.L
28.3%

Промышленность

SUSD.L
3.9%
SWRD.L
11.4%

Коммунальные услуги

SUSD.L
3.1%
SWRD.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

SUSD.L
2.9%
SWRD.L
5.2%

Энергетика

SUSD.L
2.7%
SWRD.L
4.2%

Коммуникационные услуги

SUSD.L
2.4%
SWRD.L
9.2%

Недвижимость

SUSD.L
2.1%
SWRD.L
1.9%

Сырьевые материалы

SUSD.L
0.9%
SWRD.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSD.L:
SUSD.L с IGSD.LSUSD.L с LQDE.LSUSD.L с VDPA.LSUSD.L с ICBU.LSUSD.L с SUSU.LSUSD.L с XDGU.LSUSD.L с ERNA.L
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Доходность на риск

SUSD.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSD.L
Ранг доходности на риск SUSD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSD.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSD.LSWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.35

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.23

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.20

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

15.90

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSD.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSD.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SWRD.L равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSD.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSD.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.35

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.85

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SUSD.L и SWRD.L

Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и SWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSD.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-26.90%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.47%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.03%

-18.71%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-18.71%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.14%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.22%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.71%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSD.L и SWRD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 1.75%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSD.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.43%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

8.79%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

11.57%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

14.37%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

16.41%

-7.18%

Сравнение комиссий SUSD.L и SWRD.L

И SUSD.L, и SWRD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSD.L и SWRD.L

Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.60%4.91%4.20%3.11%1.14%1.80%2.77%2.57%1.66%1.74%1.28%1.00%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSD.L and SWRD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSD.L and SWRD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

SUSD.L is categorized as Corporate Bonds, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SWRD.L tracks MSCI World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и SWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор