PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSC с QDVX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSC с QDVX.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) and QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while QDVX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSC returned 0.31%/yr vs 9.47%/yr for QDVX.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SUSC charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for QDVX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и QDVX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSC торгуется в USD, в то время как QDVX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у QDVX.DE с доходностью 5.94%.

SUSC

1 день
0.03%
1 месяц
1.23%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.58%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

QDVX.DE

1 день
0.37%
1 месяц
3.95%
С начала года
5.94%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.99%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSC и QDVX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		0.72%7.57%1.91%8.58%-15.95%-1.57%9.57%14.43%-3.13%1.74%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		5.94%25.64%4.46%18.85%-4.73%9.47%-1.22%24.03%-10.89%4.62%

Correlation

The correlation between SUSC and QDVX.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г.

0.18

Over the past year, SUSC and QDVX.DE have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SUSC:
SUSC с SUSBSUSC с VCEBSUSC с EUSBSUSC с IBNDSUSC с SJNKSUSC с VTCSUSC с ANGL
Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L

Доходность на риск

SUSC vs. QDVX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSC c QDVX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSCQDVX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.91

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.33

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.14

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

3.72

+2.22

SUSC vs. QDVX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа QDVX.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и QDVX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSC и QDVX.DE

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки QDVX.DE в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и QDVX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSCQDVX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-39.78%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-10.46%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-12.80%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-25.89%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.14%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.86%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.20%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и QDVX.DE

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.46%, в то время как у iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSCQDVX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.74%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

10.27%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

13.18%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

16.04%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

17.31%

-9.69%

Сравнение комиссий SUSC и QDVX.DE

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QDVX.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и QDVX.DE

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности QDVX.DE в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.13%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.20%0.74%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.48%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%

Часто задаваемые вопросы

SUSC and QDVX.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.

SUSC is categorized as Corporate Bonds, while QDVX.DE is Europe Equities. SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Their fees differ too: 0.18% for SUSC and 0.28% for QDVX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSC и QDVX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор