Сравнение QDVX.DE с EXW1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE).
QDVX.DE и EXW1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVX.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVX.DE или EXW1.DE.
Основные характеристики
| QDVX.DE | EXW1.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.93% | 10.24% |
| Дох-ть за 1 год | 19.57% | 19.79% |
| Дох-ть за 3 года | 10.25% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.37% | 8.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 2.01 |
| Коэф-т Мартина | 12.76 | 7.19 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 10.26% | 12.85% |
| Макс. просадка | -38.46% | -57.82% |
| Текущая просадка | -4.51% | -3.99% |
Корреляция
Корреляция между QDVX.DE и EXW1.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и EXW1.DE
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у EXW1.DE с доходностью 10.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVX.DE и EXW1.DE
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EXW1.DE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVX.DE c EXW1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и EXW1.DE
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EXW1.DE в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.25% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.19% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.81% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.18% | 3.92% | 3.29% | 3.48% | 3.66% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и EXW1.DE
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки EXW1.DE в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и EXW1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и EXW1.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) составляет 2.96%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXW1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.