Сравнение QDVX.DE с IEFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L).
QDVX.DE и IEFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVX.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. IEFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Growth NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVX.DE или IEFM.L.
Основные характеристики
| QDVX.DE | IEFM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.79% | 12.75% |
| Дох-ть за 1 год | 20.22% | 19.45% |
| Дох-ть за 3 года | 12.40% | 4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 9.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 0.58 |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 31.30% |
| Макс. просадка | -38.46% | -23.88% |
| Текущая просадка | -1.39% | -8.58% |
Корреляция
Корреляция между QDVX.DE и IEFM.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и IEFM.L
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у IEFM.L с доходностью 12.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVX.DE и IEFM.L
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IEFM.L в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVX.DE c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и IEFM.L
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как IEFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.17% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.19% | 1.56% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и IEFM.L
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и IEFM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и IEFM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) составляет 3.20%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.