Сравнение SUSC с IGLO.L
SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) and IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) are both exchange-traded funds - SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while IGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSC returned 0.19%/yr vs -3.38%/yr for IGLO.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSC charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IGLO.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и IGLO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSC показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у IGLO.L с доходностью -1.54%.
SUSC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
IGLO.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -0.86%
Сравнение доходности по годам SUSC и IGLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.69% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.54% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.37% | 5.54% | -0.30% | 1.65% |
Correlation
The correlation between SUSC and IGLO.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between SUSC and IGLO.L shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSC vs. IGLO.L — Ранг доходности на риск
SUSC
IGLO.L
Сравнение SUSC c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSC | IGLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.13 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -0.31 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSC и IGLO.L
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IGLO.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и IGLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSC | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -28.01% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -4.28% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -7.93% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -25.88% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -19.01% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -9.03% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.75% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и IGLO.L
Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.47%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSC | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.08% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 4.42% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 5.92% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 7.47% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 6.67% | +0.95% |
Сравнение комиссий SUSC и IGLO.L
SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и IGLO.L
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности IGLO.L в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSC and IGLO.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.
SUSC is categorized as Corporate Bonds, while IGLO.L is Global Bonds. SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. Their fees differ too: 0.18% for SUSC and 0.20% for IGLO.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSC и IGLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор