PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с CHGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с CHGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SUSA tracks the MSCI USA ESG Select Index while CHGX tracks the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSA returned 11.34%/yr vs 10.41%/yr for CHGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for CHGX.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и CHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у CHGX с доходностью 18.88%.

SUSA

1 день
-2.66%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.77%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.34%
10 лет*
14.68%

CHGX

1 день
-3.46%
1 месяц
4.25%
С начала года
18.88%
6 месяцев
17.52%
1 год
29.17%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и CHGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		8.54%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%5.36%
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		18.88%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%24.10%33.07%-5.79%4.34%

Correlation

The correlation between SUSA and CHGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between SUSA and CHGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и CHGX

Секторы
SUSA
CHGX

Технологии

39.4%
29.7%

Финансовые услуги

11.9%
17.7%

Промышленность

10.2%
5.8%

Здравоохранение

9.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.0%

Энергетика

3.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Недвижимость

3.1%
4.1%

Сырьевые материалы

2.5%
3.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.0%

Технологии

SUSA
39.4%
CHGX
29.7%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
CHGX
17.7%

Промышленность

SUSA
10.2%
CHGX
5.8%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
CHGX
15.7%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
CHGX
8.9%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
CHGX
12.0%

Энергетика

SUSA
3.9%
CHGX
2.2%

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
CHGX
2.9%

Недвижимость

SUSA
3.1%
CHGX
4.1%

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
CHGX
3.3%

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
CHGX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с BSJOCHGX с SCHDCHGX с VOO

Доходность на риск

SUSA vs. CHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c CHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSACHGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.07

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.82

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.45

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

13.53

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. CHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHGX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и CHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSACHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SUSA и CHGX

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки CHGX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и CHGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSACHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-35.49%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.50%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.09%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-30.26%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.56%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.43%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.16%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и CHGX

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 4.09%, в то время как у Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSACHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.42%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.26%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

14.13%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.63%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

19.38%

-1.21%

Сравнение комиссий SUSA и CHGX

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CHGX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и CHGX

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности CHGX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.57%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.85%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SUSA and CHGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHGX has higher volatility (5.42%) compared to SUSA (4.09%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs CHGX's -35.49%.

On 5-year performance, SUSA leads with 11.34% vs 10.41% for CHGX. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSA has performed better with a 11.34% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

SUSA has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.57% for CHGX.

SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. They also come from different issuers: iShares and Change Finance. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.49% for CHGX.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и CHGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор