PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с IBRN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while IBRN is passively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.84%/yr vs 14.72%/yr for IBRN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURI charges 2.51%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности SURI и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 14.14%.

SURI

1 день
1.33%
1 месяц
-2.24%
С начала года
8.27%
6 месяцев
9.05%
1 год
27.88%
3 года*
6.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBRN

1 день
0.60%
1 месяц
6.49%
С начала года
14.14%
6 месяцев
14.25%
1 год
71.08%
3 года*
14.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и IBRN

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		8.27%28.32%-13.34%-2.87%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		14.14%28.49%-2.78%-1.61%

Correlation

The correlation between SURI and IBRN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.63

The correlation between SURI and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SURI и IBRN

Секторы
SURI
IBRN

Здравоохранение

56.5%
100.0%

Энергетика

43.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SURI
56.5%
IBRN
100.0%

Энергетика

SURI
43.5%
IBRN

-

Сырьевые материалы

SURI

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

SURI

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

SURI

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

SURI

-

IBRN

-

Финансовые услуги

SURI

-

IBRN

-

Промышленность

SURI

-

IBRN

-

Недвижимость

SURI

-

IBRN

-

Технологии

SURI

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

SURI

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с MSTYSURI с SPYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

SURI vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SURIIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.80

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.71

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

8.12

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

22.92

-16.62

SURI vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IBRN равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURI и IBRN

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURIIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-35.38%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.80%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-35.38%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

0.00%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-9.75%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.11%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и IBRN

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 5.90%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURIIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

8.17%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

19.20%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

25.50%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

25.36%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

25.36%

+2.80%

Сравнение комиссий SURI и IBRN

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и IBRN

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности IBRN в 0.87%

ПозицияTTM202520242023
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.87%0.99%0.40%0.06%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		15.72%16.31%21.41%14.71%

Часто задаваемые вопросы

SURI and IBRN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (8.17%) compared to SURI (5.90%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, IBRN leads with 14.72% vs 6.84% for SURI. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 14.72% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 15.72%, compared with 0.87% for IBRN.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.47% for IBRN.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор