PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SURE is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, SURE returned 10.99%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SURE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SURE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.99% против 21.84% соответственно.

SURE

1 день
1.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.39%
1 год
27.16%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.99%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		12.85%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SURE and QQQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.66

The correlation between SURE and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SURE и QQQ

Секторы
SURE
QQQ

Технологии

26.3%
53.8%

Потребительский циклический сектор

19.1%
12.3%

Промышленность

13.6%
2.8%

Финансовые услуги

13.0%
0.2%

Энергетика

9.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
15.8%

Здравоохранение

5.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.7%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Технологии

SURE
26.3%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.1%
QQQ
12.3%

Промышленность

SURE
13.6%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

SURE
13.0%
QQQ
0.2%

Энергетика

SURE
9.2%
QQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

SURE
8.6%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

SURE
5.2%
QQQ
4.2%

Коммунальные услуги

SURE
2.0%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.8%
QQQ
7.7%

Недвижимость

SURE
0.8%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с AADRSURE с BEDZSURE с VOOSURE с IGFSURE с QPX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SURE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUREQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.57

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.37

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.42

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

13.14

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUREQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.41

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SURE и QQQ

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-82.97%

+47.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.96%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-22.77%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-35.12%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-35.12%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-32.78%

+27.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.11%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и QQQ

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.70%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.51%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.10%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

15.94%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

22.37%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

22.29%

-4.71%

Сравнение комиссий SURE и QQQ

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и QQQ

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.90%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and QQQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to SURE (3.70%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 10.99% for SURE. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

SURE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.38% for QQQ.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор