PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SURE с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с MSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURE returned 16.51%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SURE charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности SURE и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.

SURE

1 день
0.45%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
17.28%
1 год
28.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.24%

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		17.28%10.58%12.17%23.30%-3.17%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between SURE and MSOX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.27

Сравнение распределения секторов SURE и MSOX

Секторы
SURE
MSOX

Технологии

24.6%

-

Потребительский циклический сектор

19.3%

-

Финансовые услуги

15.3%
182.4%

Промышленность

13.4%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Энергетика

5.8%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

SURE
24.6%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

SURE
19.3%
MSOX

-

Финансовые услуги

SURE
15.3%
MSOX
182.4%

Промышленность

SURE
13.4%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

SURE
9.5%
MSOX

-

Энергетика

SURE
5.8%
MSOX

-

Здравоохранение

SURE
5.5%
MSOX

-

Сырьевые материалы

SURE
2.0%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

SURE
0.9%
MSOX

-

Коммунальные услуги

SURE
0.9%
MSOX

-

Недвижимость

SURE
0.8%
MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с BGIGSURE с BEDZSURE с VOOSURE с KEATSURE с IGF
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

SURE vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUREMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.08

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.62

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

-0.20

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

-0.28

+15.36

SURE vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURE и MSOX

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-99.75%

+64.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-84.89%

+77.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-98.83%

+77.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.64%

+99.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-89.07%

+84.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

60.10%

-58.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.20%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

33.67%

-30.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

111.69%

-102.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

219.64%

-206.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

167.31%

-150.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

167.31%

-149.82%

Сравнение комиссий SURE и MSOX

SURE берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и MSOX

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.86%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and MSOX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to SURE (3.20%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, SURE leads with 16.51% vs -67.24% for MSOX. On fees, SURE is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SURE has performed better with a 16.51% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SURE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

SURE has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for MSOX.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.95% for MSOX.

SURE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор