Сравнение SURE с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
SURE и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SURE и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SURE и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.11% | 10.58% | 12.17% | 23.30% | -11.24% | 23.87% | 8.76% | 28.89% | -17.03% | 13.16% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SURE показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SURE уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.02% соответственно.
SURE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.70%
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURE и ILCV
SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
SURE vs. ILCV — Ранг доходности на риск
SURE
ILCV
Сравнение SURE c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURE | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.69 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURE | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SURE и ILCV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURE и ILCV
Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 1.01% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок SURE и ILCV
Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SURE | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -58.63% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -11.82% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -18.58% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -35.53% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.51% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -9.39% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.50% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURE и ILCV
AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SURE | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.78% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.65% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 15.28% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.25% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.68% | +0.89% |