Сравнение SUPX с VRT
SUPX (Super X AI Technology Limited) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. SUPX operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, SUPX returned -3.08% vs 187.39% for VRT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUPX и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPX показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 99.99%.
SUPX
- 1 день
- 6.14%
- 1 месяц
- 38.82%
- С начала года
- -33.86%
- 6 месяцев
- -44.04%
- 1 год
- -3.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 99.99%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 187.39%
- 3 года*
- 153.00%
- 5 лет*
- 66.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPX и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUPX Super X AI Technology Limited | -33.86% | 318.13% | -7.64% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 99.99% | 42.80% | 38.87% |
Correlation
The correlation between SUPX and VRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPX vs. VRT — Ранг доходности на риск
SUPX
VRT
Сравнение SUPX c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super X AI Technology Limited (SUPX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPX | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 7.61 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 21.63 | -21.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 3.28 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.03 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SUPX и VRT
Максимальная просадка SUPX за все время составила -90.57%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPX и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.57% | -71.24% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.57% | -24.78% | -65.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.17% | -13.90% | -72.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -16.22% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.58% | 8.70% | +52.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPX и VRT
Super X AI Technology Limited (SUPX) имеет более высокую волатильность в 47.45% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что SUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.45% | 16.76% | +30.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.29% | 44.90% | +51.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.71% | 57.53% | +101.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.79% | 61.72% | +62.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.79% | 54.57% | +69.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPX и VRT
SUPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPX Super X AI Technology Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.06% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPX и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super X AI Technology Limited и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUPX and VRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPX has higher volatility (47.45%) compared to VRT (16.76%). In terms of maximum drawdown, SUPX dropped -90.57% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPX и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор