PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUPP с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с PSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both exchange-traded funds - SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW, while PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 15.28%/yr vs 11.91%/yr for PSMD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 6.15%.

SUPP

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.55%
6 месяцев
11.85%
С начала года
16.71%
1 год
19.72%
3 года*
15.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
5.33%
С начала года
6.15%
1 год
12.77%
3 года*
11.91%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и PSMD

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		16.71%11.65%10.95%12.32%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		6.15%11.45%12.78%11.84%

Correlation

The correlation between SUPP and PSMD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.75

The correlation between SUPP and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPP и PSMD

Секторы
SUPP
PSMD

Промышленность

52.4%
8.0%

Технологии

37.0%
34.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.6%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

SUPP
52.4%
PSMD
8.0%

Технологии

SUPP
37.0%
PSMD
34.1%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.2%
PSMD
10.6%

Сырьевые материалы

SUPP
4.4%
PSMD
1.8%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

PSMD
11.2%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

PSMD
5.0%

Энергетика

SUPP

-

PSMD
3.2%

Финансовые услуги

SUPP

-

PSMD
12.6%

Здравоохранение

SUPP

-

PSMD
9.4%

Недвижимость

SUPP

-

PSMD
1.9%

Коммунальные услуги

SUPP

-

PSMD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIFDSUPP с SLNZSUPP с GRWSUPP с AIRRSUPP с ACLO
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с ABIGPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ADPV

Доходность на риск

SUPP vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUPPPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.23

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.32

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.90

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

15.03

-9.50

SUPP vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUPP и PSMD

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-11.96%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-4.42%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-10.70%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-0.17%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-1.63%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

0.85%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и PSMD

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

1.60%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

4.88%

+14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

5.74%

+16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

8.64%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

8.43%

+11.66%

Сравнение комиссий SUPP и PSMD

И SUPP, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и PSMD

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.30%0.35%0.49%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and PSMD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (8.99%) compared to PSMD (1.60%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs PSMD's -11.96%.

On 3-year performance, SUPP leads with 15.28% vs 11.91% for PSMD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 15.28% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPP and PSMD have the same expense ratio: 0.75% per year.

SUPP has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for PSMD.

SUPP is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSMD is Defined Outcome. They also come from different issuers: TCW and Pacer.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор