Сравнение SUPP с GXLC
SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SUPP и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPP показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
SUPP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPP и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 21.75% | 0.03% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SUPP and GXLC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPP vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SUPP
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SUPP c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPP | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPP и GXLC
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -9.08% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.37% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.55% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 13.82% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.82% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.82% | +6.03% |
Сравнение комиссий SUPP и GXLC
SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и GXLC
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.29% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SUPP and GXLC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.29% for SUPP.
They also come from different issuers: TCW and Global X. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SUPP и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор