Сравнение SUPP с GXLC
SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SUPP и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
SUPP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -4.55%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPP и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 16.71% | 0.03% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SUPP and GXLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPP vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SUPP
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SUPP c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPP | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPP и GXLC
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -9.08% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -1.09% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -1.54% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 13.53% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 13.53% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 13.53% | +6.56% |
Сравнение комиссий SUPP и GXLC
SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и GXLC
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.30% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SUPP and GXLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.30% for SUPP.
They also come from different issuers: TCW and Global X. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SUPP и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор