PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUPP с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

SUPP и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SUPP и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUPP и FTIF

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		2.43%11.65%10.95%19.27%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

SUPP

1 день
1.67%
1 месяц
-7.30%
С начала года
2.43%
6 месяцев
0.90%
1 год
23.42%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с PWRDSUPP с FLXR
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QDTE

Сравнение комиссий SUPP и FTIF

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

SUPP vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.37

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.93

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.85

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

9.09

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Корреляция

Корреляция между SUPP и FTIF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и FTIF

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.34%0.35%0.49%0.45%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок SUPP и FTIF

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

SUPPFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-27.83%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-17.27%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-1.03%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.28%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.51%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и FTIF

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUPPFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

3.87%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

11.65%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

22.97%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

19.27%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

19.27%

-0.12%