PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUNBX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUNBX с QSTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUNBX (Spectrum Unconstrained Fund) and QSTFX (Quantified STF Fund) are both mutual funds - SUNBX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while QSTFX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, SUNBX returned 3.53%/yr vs 11.66%/yr for QSTFX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SUNBX charges 2.43%/yr vs 1.55%/yr for QSTFX.

Доходность

Сравнение доходности SUNBX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUNBX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у QSTFX с доходностью 18.71%.

SUNBX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.23%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.19%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

QSTFX

1 день
-0.16%
1 месяц
9.25%
С начала года
18.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
46.98%
3 года*
21.52%
5 лет*
11.66%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUNBX и QSTFX

2026 (YTD)20252024202320222021
SUNBX
Spectrum Unconstrained Fund		2.07%8.31%1.35%10.83%-8.55%6.12%
QSTFX
Quantified STF Fund		18.71%-2.48%29.94%61.87%-46.15%20.11%

Correlation

The correlation between SUNBX and QSTFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.37

The correlation between SUNBX and QSTFX shifts across timeframes, from 0.37 (5 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Unconstrained Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с SUNBX:
SUNBX с QSPMXSUNBX с KAMIXSUNBX с CBYYXSUNBX с BGCIXSUNBX с GMODXSUNBX с OTRFXSUNBX с AFLIX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QFITXQSTFX с QCGDXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с OTRFX

Доходность на риск

SUNBX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUNBX
Ранг доходности на риск SUNBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUNBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUNBX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUNBX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUNBX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUNBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUNBX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNBXQSTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.90

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.45

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.69

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

6.88

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUNBX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUNBX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSTFX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUNBX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNBXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SUNBX и QSTFX

Максимальная просадка SUNBX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUNBX и QSTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNBXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-49.03%

+38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-17.87%

+14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-32.22%

+28.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-49.03%

+38.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.16%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-15.49%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

6.97%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SUNBX и QSTFX

Текущая волатильность для Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) составляет 1.48%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что SUNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNBXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

6.15%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

18.80%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

25.38%

-21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

27.10%

-22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

27.89%

-22.88%

Сравнение комиссий SUNBX и QSTFX

SUNBX берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUNBX и QSTFX

Дивидендная доходность SUNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности QSTFX в 8.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QSTFX
Quantified STF Fund		8.97%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%
SUNBX
Spectrum Unconstrained Fund		2.78%2.84%3.75%2.81%0.00%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUNBX and QSTFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (6.15%) compared to SUNBX (1.48%). In terms of maximum drawdown, SUNBX dropped -10.36% vs QSTFX's -49.03%.

SUNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUNBX и QSTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор