График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spectrum Unconstrained Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) показал доход в -1.31% с начала года и 6.55% за последние 12 месяцев.
Spectrum Unconstrained Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SUNBX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 дек. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | 0.80% | -3.41% | -1.31% | |||||||||
| 2025 | 0.48% | 0.32% | -0.48% | -0.16% | 1.70% | 2.77% | -0.56% | 0.00% | 1.12% | 1.06% | 0.40% | 1.40% | 8.31% |
| 2024 | -0.99% | 0.00% | 0.10% | -0.55% | 0.48% | -0.37% | 1.16% | 1.06% | 1.73% | -1.27% | 0.79% | -0.74% | 1.35% |
| 2023 | 5.26% | -1.91% | 0.00% | -0.38% | -1.15% | 1.45% | -0.66% | 0.06% | -1.49% | -0.71% | 5.62% | 4.65% | 10.83% |
| 2022 | -1.59% | -3.90% | -1.89% | -1.49% | 0.95% | -1.33% | 3.20% | -0.44% | -1.04% | -0.33% | 0.67% | -1.54% | -8.55% |
| 2021 | -0.15% | 1.10% | 1.88% | -0.55% | 1.38% | 0.97% | 0.89% | -0.93% | 1.39% | 6.12% |
Метрики бенчмарка
Spectrum Unconstrained Fund: годовая альфа составляет 1.92%, бета — 0.13, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 19.04.2021.
- Этот фонд участвовал в 26.42% снижения S&P 500 Index, но только в 22.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 22.85%
- Участие в снижении
- 26.42%
Комиссия
Комиссия SUNBX составляет 2.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUNBX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SUNBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.90 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.39 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.61 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SUNBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spectrum Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.71 | $0.54 | $0.00 | $1.67 |
Дивидендный доход | 2.88% | 2.84% | 3.75% | 2.81% | 0.00% | 8.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.16 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.23 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.85 | $0.26 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Spectrum Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 10.36%, зарегистрированную 28 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 374 торговые сессии.
Текущая просадка Spectrum Unconstrained Fund составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.36% | 31 дек. 2021 г. | 123 | 28 июн. 2022 г. | 374 | 21 дек. 2023 г. | 497 |
| -3.84% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.8% | 28 дек. 2023 г. | 32 | 13 февр. 2024 г. | 133 | 23 авг. 2024 г. | 165 |
| -2.53% | 30 сент. 2024 г. | 130 | 7 апр. 2025 г. | 27 | 15 мая 2025 г. | 157 |
| -2.19% | 8 нояб. 2021 г. | 30 | 20 дек. 2021 г. | 7 | 30 дек. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...