Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции SUNBX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SUNBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.

Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) показал доход в 2.32% с начала года и 8.57% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SUNBX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 дек. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -1.8%.

Spectrum Unconstrained Fund has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.13, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2021.

• This fund participated in 27.05% of S&P 500 Index downside but only 22.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.20 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SUNBX составляет 2.43%, что выше среднего уровня по рынку.

SUNBX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Spectrum Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Spectrum Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 10.36%, зарегистрированную 28 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 374 торговые сессии.

Текущая просадка Spectrum Unconstrained Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.