- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 15 апр. 2021 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SUNBX
Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SUNBX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SUNBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,161.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) показал доход в 0.81% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев.
Spectrum Unconstrained Fund
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SUNBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SUNBX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 дек. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | 0.80% | -3.36% | 0.87% | 1.47% | -0.25% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 0.32% | -0.48% | -0.16% | 1.70% | 2.77% | -0.56% | 0.00% | 1.12% | 1.06% | 0.40% | 1.40% | 8.31% |
| 2024 | -0.99% | -0.00% | 0.10% | -0.55% | 0.48% | -0.37% | 1.16% | 1.06% | 1.73% | -1.27% | 0.79% | -0.74% | 1.35% |
| 2023 | 5.26% | -1.91% | 0.00% | -0.38% | -1.15% | 1.45% | -0.66% | 0.06% | -1.49% | -0.71% | 5.62% | 4.65% | 10.83% |
| 2022 | -1.59% | -3.90% | -1.89% | -1.49% | 0.95% | -1.33% | 3.20% | -0.44% | -1.04% | -0.33% | 0.67% | -1.54% | -8.55% |
| 2021 | -0.15% | 1.10% | 1.88% | -0.55% | 1.38% | 0.97% | 0.89% | -0.93% | 1.39% | 6.12% |
Метрики бенчмарка
Spectrum Unconstrained Fund has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.14, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2021.
- This fund participated in 26.51% of S&P 500 Index downside but only 21.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 21.56%
- Участие в снижении
- 26.51%
Комиссия
Комиссия SUNBX составляет 2.43%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUNBX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUNBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.29 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 10.15 | -5.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spectrum Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.71 | $0.54 | $0.00 | $1.67 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.84% | 3.75% | 2.81% | 0.00% | 8.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.16 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.23 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.85 | $0.26 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spectrum Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 10.36%, зарегистрированную 28 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 374 торговые сессии.
Текущая просадка Spectrum Unconstrained Fund составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.36%июнь 2022 г. | 5mo 29d | 1y 5mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.84%март 2026 г. | 29d | — | 3mo 29dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.80%февр. 2024 г. | 1mo 17d | 6mo 12d | 7mo 29dдек. 2023 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.53%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 1mo 8d | 7mo 17dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.19%дек. 2021 г. | 1mo 12d | 10d | 1mo 22dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| SUNBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -56.78% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -9.10% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -18.90% | +15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -25.43% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -3.31% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -10.71% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.05% | -0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SUNBX
Добавьте Spectrum Unconstrained Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SUNBX