PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с SEATX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.34%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		0.09%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SEATX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям SEATX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.82% соответственно.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.01%
3 года*
3.08%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.38%

SEATX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.66%
1 год
1.50%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с MIYSUMAX с ATOIX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SNSAXSEATX с SIEMX

Сравнение комиссий SUMAX и SEATX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXSEATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.34

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

0.47

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.09

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.42

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.38

1.23

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SEATX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.34

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.11

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.82

+0.72

Корреляция

Корреляция между SUMAX и SEATX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и SEATX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SEATX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.15%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и SEATX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и SEATX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-28.46%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-4.65%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-17.71%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

-17.71%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.07%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-3.52%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.58%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и SEATX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.31%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.14%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.90%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

4.79%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

4.24%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

4.54%

-3.32%