PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUGA.L с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUGA.L с COPA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUGA.L (WisdomTree Sugar) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUGA.L returned -2.94%/yr vs 10.37%/yr for COPA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: -2.94% против 10.37% соответственно.

SUGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-16.70%
3 года*
-11.58%
5 лет*
1.22%
10 лет*
-2.94%

COPA.L

1 день
-3.59%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.83%
6 месяцев
15.07%
1 год
22.99%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.28%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUGA.L и COPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-2.94%-17.47%-5.30%23.28%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
COPA.L
WisdomTree Copper		9.83%36.38%4.81%2.66%-13.57%24.34%21.41%4.90%-20.37%26.81%

Correlation

The correlation between SUGA.L and COPA.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.21

The correlation between SUGA.L and COPA.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Sugar

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO

Доходность на риск

SUGA.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUGA.LCOPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.69

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.01

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.91

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

1.95

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUGA.LCOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.69

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.05

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и COPA.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.70%, что больше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и COPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUGA.LCOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.70%

-67.44%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-25.25%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-25.25%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-34.64%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-38.76%

-29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.69%

-5.77%

-62.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-33.23%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

11.74%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и COPA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Sugar (SUGA.L) составляет 7.88%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUGA.LCOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.29%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

19.26%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

33.37%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

26.25%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

23.27%

+2.65%

Сравнение комиссий SUGA.L и COPA.L

И SUGA.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и COPA.L

Ни SUGA.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUGA.L and COPA.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUGA.L and COPA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while COPA.L is Metals. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и COPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор