PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUAS.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUAS.L с S5EE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L).

SUAS.L и S5EE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUAS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 21 авг. 2025 г.. S5EE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Elite ESG Index USD. Фонд был запущен 21 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUAS.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		-2.42%10.95%14.07%24.37%-18.68%26.39%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		-4.59%20.10%18.01%28.57%-19.18%24.25%
Разные валюты инструментов

SUAS.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUAS.L показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у S5EE.L с доходностью -4.59%.

SUAS.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.10%
1 год
14.85%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
2.85%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
17.82%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с SUAS.L:
SUAS.L с V3NM.LSUAS.L с XWQS.LSUAS.L с IESG.LSUAS.L с CSP1.LSUAS.L с IQSS.LSUAS.L с ISAC.LSUAS.L с SGLN.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с GLDS5EE.L с VOOS5EE.L с V3NM.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с UC04.L

Сравнение комиссий SUAS.L и S5EE.L

SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Доходность на риск

SUAS.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAS.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUAS.LS5EE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.62

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

6.73

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUAS.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAS.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAS.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUAS.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.73

+0.15

Корреляция

Корреляция между SUAS.L и S5EE.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и S5EE.L

Ни SUAS.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и S5EE.L

Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и S5EE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUAS.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-20.25%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-10.40%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-20.25%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.07%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.88%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.41%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и S5EE.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеют волатильность 5.12% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUAS.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.04%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.11%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.45%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.08%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.02%

+1.85%