PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUAS.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUAS.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
-2.42%10.95%14.07%24.37%-18.68%31.17%25.85%31.51%-2.17%25.21%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-1.59%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, SUAS.L показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%.


SUAS.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.10%
1 год
14.85%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.96%
10 лет*

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SUAS.L и ISAC.L

И SUAS.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUAS.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAS.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUAS.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.97

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.44

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

9.75

-3.72

SUAS.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAS.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAS.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUAS.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.41

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.70

+0.18

Корреляция

Корреляция между SUAS.L и ISAC.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и ISAC.L

Ни SUAS.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и ISAC.L

Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SUAS.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-33.82%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.58%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-26.07%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.55%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.74%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.21%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) составляет 5.12%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUAS.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.71%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.25%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.59%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.47%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

15.88%

+1.99%