PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUA0.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUA0.DE с JREB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUA0.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - SUA0.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, SUA0.DE returned 4.49%/yr vs 4.65%/yr for JREB.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SUA0.DE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SUA0.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUA0.DE показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JREB.DE с доходностью 0.57%.

SUA0.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.02%
3 года*
4.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

JREB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.34%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUA0.DE и JREB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		0.43%3.04%4.19%7.35%-5.92%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.57%3.18%4.24%7.63%-5.63%

Correlation

The correlation between SUA0.DE and JREB.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.95

The correlation between SUA0.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с SUA0.DE:
SUA0.DE с EUCO.LSUA0.DE с SPYSUA0.DE с IE3E.DESUA0.DE с LCVB.DESUA0.DE с JER5.DESUA0.DE с SYBQ.DESUA0.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

SUA0.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUA0.DE
Ранг доходности на риск SUA0.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUA0.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUA0.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUA0.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUA0.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUA0.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUA0.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUA0.DEJREB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.63

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.96

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.71

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

2.52

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUA0.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUA0.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUA0.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUA0.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.23

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SUA0.DE и JREB.DE

Максимальная просадка SUA0.DE за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUA0.DE и JREB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUA0.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.07%

-17.22%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.83%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.58%

-2.83%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.76%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-5.02%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.80%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SUA0.DE и JREB.DE

iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеют волатильность 1.19% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUA0.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.16%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.85%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

3.17%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

4.39%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.96%

-0.39%

Сравнение комиссий SUA0.DE и JREB.DE

SUA0.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUA0.DE и JREB.DE

Ни SUA0.DE, ни JREB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SUA0.DE and JREB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SUA0.DE.

SUA0.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for SUA0.DE and 0.04% for JREB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUA0.DE и JREB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор