Сравнение SUA0.DE с SYBQ.DE
SUA0.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) and SYBQ.DE (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - SUA0.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI while SYBQ.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUA0.DE returned 4.49%/yr vs 6.11%/yr for SYBQ.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SUA0.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SYBQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SUA0.DE и SYBQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUA0.DE показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SYBQ.DE с доходностью 1.59%.
SUA0.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBQ.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам SUA0.DE и SYBQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUA0.DE iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.43% | 3.04% | 4.19% | 7.35% | -5.92% |
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 1.59% | 1.45% | 9.71% | 9.39% | -7.87% |
Correlation
The correlation between SUA0.DE and SYBQ.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUA0.DE vs. SYBQ.DE — Ранг доходности на риск
SUA0.DE
SYBQ.DE
Сравнение SUA0.DE c SYBQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUA0.DE | SYBQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 1.64 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUA0.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.08 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SUA0.DE и SYBQ.DE
Максимальная просадка SUA0.DE за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки SYBQ.DE в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUA0.DE и SYBQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUA0.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.07% | -29.32% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.51% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | -5.48% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.44% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -9.11% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.15% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUA0.DE и SYBQ.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) составляет 1.19%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SUA0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUA0.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.77% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 3.55% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.75% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 6.45% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.58% | -13.01% |
Сравнение комиссий SUA0.DE и SYBQ.DE
SUA0.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SYBQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUA0.DE и SYBQ.DE
SUA0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA0.DE iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.72% | 4.31% | 3.04% | 1.88% | 1.71% | 2.04% | 1.84% | 1.92% | 2.48% | 2.57% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
SUA0.DE and SYBQ.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUA0.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUA0.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SYBQ.DE.
SUA0.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI, while SYBQ.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SUA0.DE and 0.20% for SYBQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SUA0.DE и SYBQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор