PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с ENEL.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с ENEL.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 14.70%/yr for ENEL.MI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и ENEL.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Enel SpA (ENEL.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STZ торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 0.71% против 14.70% соответственно.

STZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.44%
6 месяцев
0.51%
1 год
-15.85%
3 года*
-14.74%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
0.71%

ENEL.MI

1 день
1.03%
1 месяц
-2.07%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.61%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.46%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и ENEL.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.44%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
ENEL.MI
Enel SpA		9.19%55.03%2.97%47.75%-27.90%-18.13%33.84%44.17%-4.17%43.51%

Correlation

The correlation between STZ and ENEL.MI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Enel SpA

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE

Доходность на риск

STZ vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STZENEL.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.32

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.84

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.19

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

6.32

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STZ vs. ENEL.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ENEL.MI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и ENEL.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STZENEL.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.32

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.39

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Просадки

Сравнение просадок STZ и ENEL.MI

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке ENEL.MI в -66.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и ENEL.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZENEL.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-66.08%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-12.61%

-13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-16.63%

-34.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-56.87%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-60.61%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.54%

-7.79%

-37.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-25.04%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

4.37%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и ENEL.MI

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZENEL.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.65%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

18.54%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

20.91%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

23.87%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

24.72%

+2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и ENEL.MI

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности ENEL.MI в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENEL.MI
Enel SpA		5.07%5.29%6.24%5.94%7.55%5.08%3.96%3.96%2.36%2.14%1.91%2.31%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.90%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и ENEL.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STZ значения в USD, ENEL.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

STZ and ENEL.MI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и ENEL.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор