Сравнение STXH.DE с ZPRL.DE
STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - STXH.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, STXH.DE returned 9.58%/yr vs 7.31%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STXH.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности STXH.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXH.DE показывает доходность 9.87%, а ZPRL.DE немного выше – 10.26%.
STXH.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам STXH.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 9.87% | 21.40% | 7.63% | 13.99% | -9.78% | 21.71% | -0.37% | 25.66% | -10.97% | 6.71% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 10.26% | 18.39% | 7.42% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.26% | 22.07% | -8.17% | 7.23% |
Correlation
The correlation between STXH.DE and ZPRL.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2017 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between STXH.DE and ZPRL.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXH.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
STXH.DE
ZPRL.DE
Сравнение STXH.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXH.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.64 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 4.75 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXH.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка STXH.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXH.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXH.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -35.34% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -7.74% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -9.36% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -23.37% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | 0.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -5.32% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.67% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXH.DE и ZPRL.DE
Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что STXH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXH.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.78% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 8.49% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 9.87% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 11.97% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 13.38% | +1.57% |
Сравнение комиссий STXH.DE и ZPRL.DE
STXH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXH.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.34% | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.33% | 2.45% | 2.18% | 3.24% | 3.39% | 2.79% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXH.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.15% for STXH.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для STXH.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор