Сравнение STXH.DE с MVEE.DE
STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - STXH.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, STXH.DE returned 9.58%/yr vs 6.23%/yr for MVEE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STXH.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности STXH.DE и MVEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXH.DE показывает доходность 9.87%, а MVEE.DE немного выше – 10.23%.
STXH.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
MVEE.DE
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXH.DE и MVEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 9.87% | 21.40% | 7.63% | 13.99% | -9.78% | 21.71% | 27.05% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 10.23% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
Correlation
The correlation between STXH.DE and MVEE.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between STXH.DE and MVEE.DE has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXH.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск
STXH.DE
MVEE.DE
Сравнение STXH.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXH.DE | MVEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.77 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 6.16 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXH.DE и MVEE.DE
Максимальная просадка STXH.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXH.DE и MVEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXH.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -20.19% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -7.40% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -12.19% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -20.19% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.11% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.46% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.13% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXH.DE и MVEE.DE
Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) имеют волатильность 3.01% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXH.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.11% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 8.48% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 10.16% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 12.10% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 12.46% | +2.49% |
Сравнение комиссий STXH.DE и MVEE.DE
STXH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXH.DE и MVEE.DE
Дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.34% | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.33% | 2.45% | 2.18% | 3.24% | 3.39% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
STXH.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.
STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for STXH.DE and 0.25% for MVEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для STXH.DE и MVEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор