PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с STXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с STXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 15.12%/yr for STXD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for STXD.

Доходность

Сравнение доходности STXG и STXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью 5.63%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и STXD

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%13.94%-0.18%

Correlation

The correlation between STXG and STXD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between STXG and STXD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и STXD

Секторы
STXG
STXD

Технологии

45.0%
28.4%

Коммуникационные услуги

12.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.3%

Промышленность

9.3%
15.1%

Финансовые услуги

7.6%
23.6%

Здравоохранение

6.0%
12.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.8%

Недвижимость

1.7%
3.2%

Сырьевые материалы

1.5%
2.9%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Энергетика

0.6%
0.2%

Технологии

STXG
45.0%
STXD
28.4%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
STXD
0.1%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
STXD
8.3%

Промышленность

STXG
9.3%
STXD
15.1%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
STXD
23.6%

Здравоохранение

STXG
6.0%
STXD
12.0%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
STXD
3.8%

Недвижимость

STXG
1.7%
STXD
3.2%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
STXD
2.9%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
STXD
2.4%

Энергетика

STXG
0.6%
STXD
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV

Доходность на риск

STXG vs. STXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c STXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGSTXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.47

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.18

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.83

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

7.57

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. STXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа STXD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и STXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGSTXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.47

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.05

+0.36

Просадки

Сравнение просадок STXG и STXD

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и STXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGSTXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-14.87%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.21%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-14.87%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.03%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.00%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.23%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и STXD

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGSTXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.86%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

8.86%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.49%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

13.11%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

13.11%

+4.42%

Сравнение комиссий STXG и STXD

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STXD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и STXD

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности STXD в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%

Часто задаваемые вопросы

STXG and STXD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to STXD (2.86%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs STXD's -14.87%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 15.12% for STXD. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.46% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while STXD is Large Cap Blend Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.35% for STXD.

STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и STXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор