PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с PWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 34.49%/yr for PWB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности STXG и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 28.68%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и PWB

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-4.82%

Correlation

The correlation between STXG and PWB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between STXG and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и PWB

Секторы
STXG
PWB

Технологии

45.0%
44.6%

Коммуникационные услуги

12.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.2%

Промышленность

9.3%
15.9%

Финансовые услуги

7.6%
10.3%

Здравоохранение

6.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.4%

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Коммунальные услуги

0.7%
1.6%

Энергетика

0.6%

-

Технологии

STXG
45.0%
PWB
44.6%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
PWB
10.9%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
PWB
5.2%

Промышленность

STXG
9.3%
PWB
15.9%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
PWB
10.3%

Здравоохранение

STXG
6.0%
PWB
3.6%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
PWB
8.4%

Недвижимость

STXG
1.7%
PWB

-

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
PWB
1.1%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
PWB
1.6%

Энергетика

STXG
0.6%
PWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

STXG vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.50

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.23

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.80

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

16.42

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.61

+0.80

Просадки

Сравнение просадок STXG и PWB

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-52.58%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.11%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-22.10%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-8.23%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.80%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и PWB

Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 3.63%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.38%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

15.00%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

18.47%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

20.99%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

20.71%

-3.18%

Сравнение комиссий STXG и PWB

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и PWB

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXG and PWB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to STXG (3.63%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs PWB's -52.58%.

On 3-year performance, PWB leads with 34.49% vs 23.77% for STXG. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWB has performed better with a 34.49% return vs 23.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

STXG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for PWB.

STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор