Сравнение STXG с PWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).
STXG и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXG и PWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXG и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | -6.65% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -3.74% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.
STXG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXG и PWB
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Доходность на риск
STXG vs. PWB — Ранг доходности на риск
STXG
PWB
Сравнение STXG c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXG | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.38 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.97 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.75 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 10.56 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXG | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.38 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.55 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между STXG и PWB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и PWB
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок STXG и PWB
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и PWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXG | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -52.58% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.11% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -7.11% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -8.29% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.15% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и PWB
Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 6.55%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXG | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.94% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 15.24% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 23.28% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.96% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.59% | -2.93% |