Сравнение STXG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
STXG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STXG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | -6.65% | 25.72% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
STXG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXG и FMTM
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
STXG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
STXG
FMTM
Сравнение STXG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.68 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.20 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.23 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 12.18 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.68 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между STXG и FMTM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и FMTM
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STXG и FMTM
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -12.12% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.12% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -6.27% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -1.89% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.21% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и FMTM
Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 6.55%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 10.78% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 19.28% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 23.38% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 23.19% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 23.19% | -5.53% |