PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с BIGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. STXG is passively managed, while BIGY is actively managed. Over the past year, STXG returned 27.62% vs 25.81% for BIGY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.99%/yr for BIGY.

Доходность

Сравнение доходности STXG и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у BIGY с доходностью 7.08%.

STXG

1 день
0.24%
1 месяц
5.33%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.62%
3 года*
23.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и BIGY

2026 (YTD)20252024
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.47%17.82%0.22%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%0.22%

Correlation

The correlation between STXG and BIGY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between STXG and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и BIGY

Секторы
STXG
BIGY

Технологии

45.0%
34.5%

Коммуникационные услуги

12.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.2%

Промышленность

9.3%
4.4%

Финансовые услуги

7.6%
11.8%

Здравоохранение

6.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
11.4%

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

0.6%
4.5%

Технологии

STXG
45.0%
BIGY
34.5%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
BIGY
12.1%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
BIGY
10.2%

Промышленность

STXG
9.3%
BIGY
4.4%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
BIGY
11.8%

Здравоохранение

STXG
6.0%
BIGY
10.8%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
BIGY
11.4%

Недвижимость

STXG
1.7%
BIGY

-

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
BIGY

-

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
BIGY

-

Энергетика

STXG
0.6%
BIGY
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ

Доходность на риск

STXG vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.43

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.32

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.11

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

12.20

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGY равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGBIGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.43

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.05

+0.36

Просадки

Сравнение просадок STXG и BIGY

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-18.93%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-8.34%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.15%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.55%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.12%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и BIGY

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.99%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

7.73%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

10.66%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

16.76%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.76%

+0.76%

Сравнение комиссий STXG и BIGY

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BIGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и BIGY

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BIGY в 11.65%

ПозицияTTM2025202420232022
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%0.00%0.00%0.00%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, STXG and BIGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (3.59%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs BIGY's -18.93%.

On 1-year performance, STXG leads with 27.62% vs 25.81% for BIGY. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXG has performed better with a 27.62% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 0.46% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BIGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Strive and YieldMax. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.99% for BIGY.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор