Сравнение STXF с SPCT
STXF (Strive 500 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. STXF is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. STXF charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности STXF и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
STXF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 10.90% | 3.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between STXF and SPCT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. SPCT — Ранг доходности на риск
STXF
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STXF c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и SPCT
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -7.17% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.49% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 9.27% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 9.27% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 9.27% | +6.82% |
Сравнение комиссий STXF и SPCT
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и SPCT
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXF Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STXF and SPCT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
STXF has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Strive and Liberty One. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для STXF и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор